Option Prime — @ivank
активность: 1 неделя, 5 дней назад
  • CFD (CONTRACT FOR DIFFERENCE) — контракт на разницу цен, это соглашение, которое заключается в фьючерсном контракте, согласно с которым разница в расчетах производится посредством денежных выплат.

    CFD является самым выгодным инструментом на бирже и позволяет достичь быстрого заработка при минимальных вложениях.

    CFD предоставл…[Читать далее]

  • Если вы решили попробовать получать доход от инвестирования, то нужно пройти несколько этапов, которые помогут достичь желаемой цели.

    1. Получить базовые знания об инвестировании

    Сегодня это совсем несложно, потому что в свободном доступе в интернете вы найдёте множество книг, видеоматериалов. Однако ориентироваться лучше не на т…[Читать далее]

  • Согласно исследованиям, примерно 36% россиян обладают теми или иными накоплениями. Что до инвесторов, то их значительно меньше: около 10%. А вот если говорить про кредиты, то «закредитован» каждый второй житель РФ.

    Что же выгоднее: инвестиции, кредиты или накопления?

    На первый взгляд может показаться, что инвестиции – это финан…[Читать далее]

  • Исторически вексель был одной из первых ценных бумаг, которые стали применяться людьми. Он представляет собой безусловное обязательство выплатить конкретную сумму конкретному лицу.

    При этом существует несколько лиц, которые участвуют в операциях с векселем.

    Эмитент – тот, кто выпускает вексель и даёт обязательство.

    Векселеде…[Читать далее]

  • Главная суть модели ценообразования опционов Блэка — Шоулза — это определение теоретической цены на европейские опционы. Модель подразумевает, что если происходят торги базового актива на рынке, то сам рынок уже устанавливает цену опциона. На практике модель получила большое распространение.

    Роберт Мертон и Майрон Шоулз получил…[Читать далее]

  • В большинстве случаев трейдеры, торгующие фьючерсными контрактами, имеют дело с двумя типами опционов, а именно Европейские (нельзя провести исполнение до момента экспирации) или Американские (такая возможность имеется).

    Однако существует ещё и особый вид опционов – азиатские. Они намного менее распространены, чем две разновидности,…[Читать далее]

  • Никто и не говорит, что отменяет! Просто с помощью робота можно собрать портфель и задать для него параметры, чтобы он самостоятельно проверял, какие алгоритмы более доходные и устойчивые, а какие менее. А там уже делать вывод самому.

  • Да, большая вероятность что роботизированная торговля имеет будущее. Фактически, тут нужно анализировать и сравнивать разные варианты по многим параметрам и у робота это объективно получится лучше, чем у любого человека.

  • Нейросети для трейдинга — прогрессивная вещь. Вот только как их реально применять на практике ? Есть ли уже специально разработанные для этого решения ? Сам я просто еще не изучал этот вопрос.

    Я правильно понимаю, что нейросеть — это просто отражение обычной трейдерской торговой системы?

  • Покупая опцион на рынке ФОРТС, нужно хорошо себе представлять особенности такого актива. Одной из важнейших особенностей опционов является то, что чем ближе момент экспирации (исполнения), тем больше падает их цена […]

  • Каждый трейдер знает, что график цены может двигаться в трёх направлениях:

    1. Восходящий тренд.
    2. Нисходящий тренд.
    3. Флет (боковое движение).

    Строго говоря, флет тоже состоит из небольших движений цены вверх и вниз, и то, что на нашем масштабе является флетом, превратится в ряд крупных трендов при его уменьшении.

    Ни один …[Читать далее]

  • Оценка исторической волатильности фьючерса на индекс РТС:

    Значения близки к историческим минимумам. Диапазон колебаний последнюю неделю около 1000 пунктов. Для трендовых алгоритмов, прямо «раздолье» какое-то :)

  • Хотелось бы узнать, планируется ли реализация возможностей работы напрямую, минуя установку Quik для пользователей брокера Финам.
    Для этого может быть использован Finam TRANSAQ Connector. Более подробная информация по ссылке ниже:

    Finam TRANSAQ Connector

  • Данная стратегия применяется, когда у трейдера есть основания полагать, что за конкретный период времени (от покупки опциона до его экспирации) цена не сильно изменится и будет держаться в определённом канале.

    Отличие от стандартной стратегии с названием Бабочка состоит в том, что стратегия Альбатрос предполагает сделки с несколькими опционами …[Читать далее]

  • Большинство трейдеров сходятся в том, что по-настоящему прибыльной стратегией можно считать только ту, которая была разработана трейдером самостоятельно. Опытные трейдеры давно уже не верят в то, что хорошую и работающую стратегию можно найти или купить.

    Стратегия не отделима от самого трейдера, потому что она отражает его манеру то…[Читать далее]

  • Данная стратегия относится к числу наиболее сложных. Однако её использование позволяет проводить качественное хеджирование. Кроме того, стратегия Ёлка отличается от подавляющего большинства стратегий тем, что от трейдера не просто требуется купить/продать несколько опционов и ждать результата.

    Эта стратегия предполагает несколько п…[Читать далее]

  • Под таким красивым понятием, как улыбка волатильности, понимается закономерность, характерная для большинства опционов.

    А именно: ожидаемая волатильность по опционам по одному активу, но с разными страйками, в большинстве случаев может быть выражена в виде дуги, центр которой смещён книзу. Другими словами, чем дальше цена исполнения отличается …[Читать далее]

  • Под «греками» опционов понимаются специальные коэффициенты, которые имеются практически у каждого опциона. Если трейдер собирается серьёзно торговать опционами, то ему обязательно нужно учитывать эти коэффициенты, чтобы уже на их основании строить свои стратегии.

    Дельта

    Этот коэффициент показывает, на сколько изменится опционная …[Читать далее]

  • Понятие «волатильность» неотделимо от опционной торговли. Этим словом называется тенденция конкретного актива к изменению цены.

    Высокая волатильность означает динамичное изменение котировок данного актива.
    Низкая волатильность подразумевает, что цена актива не слишком склонна меняться.

    Существует два вида опционной волати…[Читать далее]

  • Стратегия Synthetic Short Futures подойдёт тем, кто хочет открыть позицию на падение цены базового актива, то есть «медведям». В отличие от простой покупки опциона Put, данная стратегия более прибыльна, но при этом и более рискованна.

    В чём состоит стратегия Synthetic Short Futures

    Трейдер одновременно совершает две сделки:

    • …[Читать далее]

  • Загрузить еще

Инвестирование с QuantPro Platform

Оптимальное соотношение между доходностью и риском