Блог

Доходность работы нашего алгоритмического портфеля в 2015 году составила +4.65%. Максимальная просадка при этом составила -12.50%.

Изменение индекса РТС за тот же период оказалось нулевым и ширина бокового диапазона в течение года составила около 250 пунктов. А вот индекс ММВБ вырос на величину порядка двадцати процентов, причем рост этот был лишь в течение января месяца, а затем рынок также до конца года прибывал в боковом коридоре, шириной около 200 пунктов.

Индекс ММВБ продолжил находиться в боковом диапазоне и по итогам месяца фактически не изменился. Индекс РТС показал небольшое снижение на фоне падающего курса рубля. Но снижение это продолжалось только в течение первых четырех торговых сессий месяца, а затем на индексе РТС также преобладала боковая динамика до конца года.

Как результат подобной рыночной динамики, по итогам месяца был показан отрицательный результат, что вполне закономерно при торговли трендовых алгоритмов.

В течение всего месяца на рынках наблюдалась боковая динамика. Изменение основных фондовых индексов по результатам ноября фактически находится около нулевых отметок. На этом фоне, большинству алгоритмов нашего портфеля показать устойчивую положительную динамику доходности не представляется возможным. Т.к. уже не раз отмечалось, что для работы торговых алгоритмов, основанных на трендовых принципах, на рынке как минимум должны присутствовать как краткосрочные, так и среднесрочные направленные движения.

Анализируя характер движения основных фондовых индексов в прошедшем месяце, можно отметить, что первые пять торговых сессий на рынке наблюдался устойчивый растущий тренд, а затем оставшиеся 15 дней, установился узкий боковой торговый диапазон.

Соответственно, результативность работы портфеля торговых алгоритмов и была предопределена такой динамикой рынка. В начале месяца была получена существенная прибыль, рекордная в текущем году, а затем до конца месяца половина этой прибыли была потеряна, при боковой динамике рынка, т.к. как уже ни раз упоминалось, большая часть алгоритмов нашего системного портфеля построена на торговле направленных движений рынка.

Изменение индекса ММВБ за 3-й квартал 2015 г., оказалось фактически нулевым. Все три месяца индекс ММВБ находился в боковом диапазоне вокруг отметки 1650 пунктов. Индекс РТС в течение этого же периода снизился на 150 пунктов, до отметки чуть менее 800 пунктов и снижение это обусловлено, как обычно это бывает в последние несколько месяцев, падением курса рубля к доллару.

Наиболее запомнившимся событием прошедшего квартала, по праву можно считать торговую сессию 24 августа 2015 года. В этот день мы были свидетелями аномальной волатильности на мировых финансовых рынках, а особенно на рынке Forex и фондовом рынке США. Российский фондовый рынок также не остался в стороне, продемонстрировав существенное падение в течение дня.

Прошедший месяц запомнился в первую очередь рекордным количеством технических сбоев на российской фондовой бирже. Четыре сбоя по несколько часов, в течение одного месяца. Подобный ход событий еще сильней отпугивает рыночных игроков, для того, чтобы предпринимать какие-либо активные действия. В течение всего месяца, на рынке установился один из самых продолжительных боковых диапазонов, и как результат, все трендовые системы по итогам месяца понесли ощутимые убытки.

Более того, можно констатировать факт, что отрицательный результат, полученный в сентябре, был наихудшим, за последние пять лет торговли.

В данной статье, я хочу предложить начинающим участникам рынка ознакомимся с теми терминами и определениями, которые могут часто встречаться как инвестору, так и трейдеру в литературе, сети интернет, на форумах и в других источниках. Здесь мы не будем давать академические объяснения приведенных слов. Достаточно будет кратких и понятных для всех характеристик.