Блог

Индикаторы

11 Ноя 2018
Основные и дополнительные виды скользящих средних

Скользящая средняя (Moving Average, MA) – один из самых распространённых индикаторов в трейдинге. Предположительно в середине 20 века данный тип индикатора уже использовался трейдерами.

Читать далее

3 Авг 2018
Математическое ожидание и инвестирование

Математическое ожидание означает вероятность, помноженную на время. Например, вероятность выпадения шестёрки в игральных костях составляет 1/6. Если вы собираетесь подбросить кубик 1 раз, никакая математика вам не подскажет, что выпадет. Но если вы подбросите его 600 раз, то математическое ожидание наделяет вас правом утверждать, что шестёрка выпадет около 100 раз.

Читать далее

25 Мая 2018
Использование количественных методов для прогнозирования

Идея количественных методов заключается в том, что используется анализ предыстории для прогнозирования и построения математических и эконометрических моделей. Главная проблема, которую следует учитывать – это точность расчетов и прогнозов.

Читать далее

8 Фев 2018
Как рассчитать профит-фактор

Профит-фактор – один из наиболее часто используемых статистических показателей эффективности биржевой торговой системы. Чем выше показатель профит-фактора, тем меньше фактический риск, с которым сталкивается трейдер, работая по такой системе.

Читать далее

20 Ноя 2017
Корреляция, коллинеарность и мультиколлинеарность

В этой статье хотелось кратко рассмотреть такие понятия и определения, как корреляция, коллинеарность и мультиколлинеарность, которые применяются в эконометрике, а следовательно могут использованы в системном трейдинге при построении моделей и торговых стратегий.

Читать далее

2 Ноя 2017
Введение в понятие линейной регрессии

Определение регрессии звучит следующим образом: это некое математическое выражение, которое показывает зависимость между зависимой переменной от независимых переменных, но данное мат. выражение должно быть статистически значимо.

Читать далее

Инвестирование с QuantPro Platform

Оптимальное соотношение между доходностью и риском