Блог

Математика и трейдинг

25 Мая 2018
Использование количественных методов для прогнозирования

Идея количественных методов заключается в том, что используется анализ предыстории для прогнозирования и построения математических и эконометрических моделей. Главная проблема, которую следует учитывать – это точность расчетов и прогнозов.

Читать далее

8 Фев 2018
Как рассчитать профит-фактор

Профит-фактор – один из наиболее часто используемых статистических показателей эффективности биржевой торговой системы. Чем выше показатель профит-фактора, тем меньше фактический риск, с которым сталкивается трейдер, работая по такой системе.

Читать далее

20 Ноя 2017
Корреляция, коллинеарность и мультиколлинеарность

В этой статье хотелось кратко рассмотреть такие понятия и определения, как корреляция, коллинеарность и мультиколлинеарность, которые применяются в эконометрике, а следовательно могут использованы в системном трейдинге при построении моделей и торговых стратегий.

Читать далее

2 Ноя 2017
Введение в понятие линейной регрессии

Определение регрессии звучит следующим образом: это некое математическое выражение, которое показывает зависимость между зависимой переменной от независимых переменных, но данное мат. выражение должно быть статистически значимо.

Читать далее

23 Окт 2017
Коэффициент «Альфа» Дженсена

Майкл Дженсен впервые предложил данный коэффициент в 1968 году. Коэффициент «Альфа» Дженсена по-другому также называют просто коэффициент альфа. Данный коэффициент позволяет оценить доходность, например, ценной бумаги по отношению к рыночной доходности (ожидаемой).

Читать далее

5 Окт 2017
Коэффициент Трейнора

Коэффициент Трейнора позволяет оценить эффективность получения доходности по отношению в рыночному риску. Данный коэффициент был разработан и впервые предложен его автором в 1965 году. Стоит отметить, что коэффициент Трейнора отличается, например, от коэффициента Шарпа тем, что доходность соотносится только с систематическим риском, а не с общим.

Читать далее

24 Сен 2017
Коэффициент Кальмара

Коэффициент Кальмара был впервые предложен Т. Янгом, известным аналитиком. С одной стороны, данный коэффициент несколько похож на всем понятную оценку соотношения значения рисков и доходности. Но, с другой стороны, все же есть некоторые отличия. Коэффициент Кальмара — это параметр, применяемый для того, чтобы выявить эффективность той или иной торговой стратегии.

Читать далее

Инвестирование с QuantPro Platform

Оптимальное соотношение между доходностью и риском