Вячеслав | Лента активности

ответил(а) на тему Доля ПИФов в инвестиционном портфеле в форуме Инвестирование 6 лет, 9 месяцев назад

Я бы вместо ПИФов использовал инструменты с фиксированной доходностью + алгоритмические портфели стратегий

ответил(а) на тему Общие вопросы инвестирования. в форуме Алгоритмы 6 лет, 9 месяцев назад

На счет отдельной десктопной версии пока не думали. А сейчас в качестве онлайн сервиса можно порекомендовать посмотреть вот этот https://ru.investing.com/portfolio/

ответил(а) на тему Общие вопросы инвестирования. в форуме Алгоритмы 6 лет, 9 месяцев назад

Я в рамках Виртуального сервера, планирую сделать такой сервис, в виде отдельного приложения. Уже даже начал.

создана тема Пример опционной позиции на фьючерс индекса РТС в форуме Торговля опционами 6 лет, 9 месяцев назад

Анализируя поведение фьючерса на индекс РТС с начала этого года, возникла идея открыть следующую опционную позицию: https://quantpro.ru/archives/6116

Вячеслав опубликована новая запись Торговля опционами на фьючерс индекса РТС 6 лет, 9 месяцев назад

В стратегии развития QuantPro Platform, торговле опционами планируется отвести одну из ключевых ролей. Именно поэтому сейчас разрабатывается онлайн аналитик и тестер опционных стратегий. Предварительную информацию об опционном модуле можно узнать в этом разделе сайта: Сервисы->Опционный модуль.

Более того, уже давно существует десктопная версия…[Читать далее]

ответил(а) на тему Советы по созданию инвестиционного портфеля в форуме Программный комплекс QuantPro Platform 6 лет, 9 месяцев назад

Поле «Сделок» означает общее количество операций, которое совершил алгоритм за весь период наблюдений. На графике кривой доходности видно, что начинается это период с 01.01.2010 и по текущий момент.

Поле «Лимит» — это кол-во денежных средств (часть своего депозита), которое мы выделяем для работы каждому алгоритму. Для рынков MCXS и MCXF это…[Читать далее]

Тайм-фрейм
Каждый алгоритм для своей работы анализирует график цены. Свечные графики цены могут быть разных временных масштабов (интервал):
M1 — минутный (minute)
M5 — 5-ти минутный
M30 — 30-ти минутный
H1 — часовой (один час) (hour)
H4 — 4-х часовой
D1 — дневной (day)
W — недельный (week)

Что такое масштаб (интервал) графика ? Это то кол-во…[Читать далее]

создана тема Основные подходы в токенизации бизнеса в форуме Криптовалюты 6 лет, 9 месяцев назад

Токенизация бизнеса предполагает использование собственного токена в качестве цифрового продукта, ценность которого определяется на открытом рынке. При этом ценность привязана к услугам или товарам компании-владельца. Сейчас такой подход является мейнстримом, и 2018 год обещает наполнить бизнес цифровыми активами. Разберемся же, какими…[Читать далее]

Вячеслав опубликована новая запись Торговля криптовалютами на QuantPro Platform 6 лет, 9 месяцев назад

Запуск алгоритмической торговли на криптовалютах является одной из наших приоритетных задач в этом году. Сейчас ведется активная разработка коннектора для торговли на одной из самых крупных бирж Binance. В первом квартале планируется запустить в торговлю первые системные портфели стратегий.

В общих чертах, разработка коннектора для…[Читать далее]

По третьему вопросу: все название торгуемых инструментов в нашей платформе формируются по следующему принципу:

1. Состоят из двух частей, разделенных точкой. Например MCXF.SBRF или MCXS.SBER
2. То, что стоит перед, означает торговую площадку, а именно:

MCXS это ММВБ (MICEX), рынок акций (MCX Stocks)
MCXF это ММВБ, срочный рынок фьючерсы (MCX…[Читать далее]

По первому вопросу хотелось бы сразу пояснить вот такой момент. В данном случае речь идет о формировании алгоритмического портфеля стратегий (алгоритмов). Понятие «инструменты» больше уместно, когда формируется инвестиционный портфель, тогда да, в него добавляются инструменты, роль которых выполняют различные активы, как правило это акции или…[Читать далее]

Вячеслав опубликована новая запись Январь 2018 г. Результаты торговли 6 лет, 9 месяцев назад

Начало года было на удивление позитивным. Если за весь предыдущий 2017 год нашим алгоритмам удалось получить доходность чуть более +11.0%, то за январь рост эквити составил +8.07%.

Особенно хочется […]

Вячеслав: оставлен комментарий на запись Диверсификация, как неотъемлемая часть инвестиций и системного трейдинга 6 лет, 9 месяцев назад

Более того, необходимо отметить, что после того как портфель стратегий запущен в торговлю, необходимо разработать подход, как этим портфелем управлять. По каким критериям убирать из него слабо работающие алгоритмы и как добавлять новые. Управление портфелем, также должно выполняться на системной основе, а не случайным образом.

Посмотреть разговор

ответил(а) на тему Невыполненные обещания блокчейна в форуме Криптовалюты 6 лет, 9 месяцев назад

Каждая точка зрения имеет право на существование и необходимо научиться без предвзятости слышать любые мнения. Пока еще не наступил тот момент, который доказывает полную неправоту, той точки зрения, которую Рубини отстаивает. Соответственно, она имеет право на то, чтобы обратить на нее внимание и учитывать в своих действиях.

создана тема Невыполненные обещания блокчейна в форуме Криптовалюты 6 лет, 9 месяцев назад

Сфера финансовых услуг претерпевает революцию. Но локомотивом этой революции служат не переоцененные возможности блокчейна, такие как биткоин. Это революция искусственного интеллекта, больших данных и Интернета вещей.

Тысячи видов традиционного бизнеса, пользуясь такими технологиями, подорвали роль каждого вида финансового посредничества. Десятки…[Читать далее]

создана тема Блокчейн в алготрейдинге в форуме Алгоритмы 6 лет, 10 месяцев назад

Как технология распределенных реестров позволяет решить проблемы индустрии алгоритмической торговли.

https://fomag.ru/news/blokcheyn-v-algotreydinge/

Вячеслав: оставлен комментарий на запись Трендовая торговля с Abraham Trading 6 лет, 10 месяцев назад

По результатам торговли в 2017 году у этого фонда доходность получилась следующей: -9.02%
А если подвести итоги за последние три года, то все еще печальней становится: -13.9%

Это лишний раз показывает, насколько трудно получать прибыль на низковолатильных рынках.

Посмотреть разговор

Вячеслав: оставлен комментарий на запись Как вести себя на волатильном рынке 6 лет, 10 месяцев назад

По моему, самое правильное поведение на волатильном рынке — запустить портфель торговых роботов, с заранее правильно посчитанными параметрами риска и не мешать им работать. Именно наличие волатильности является необходимым условиями для того, чтобы алгоритмический подход к трейдингу смог показать весь свой потенциал.

Посмотреть разговор

Инвестирование с QuantPro Platform